Interpretando Um Relatório De Desempenho Estratégico

Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico

As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes revisem rapidamente o desempenho de um sistema de negociação e avaliem sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho normalmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados baseados em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema. Se olhar para os resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usados ​​para avaliar um sistema comercial.

Traders muitas vezes desenvolver uma preferência para as métricas que são mais úteis para o seu estilo de negociação. Enquanto os comerciantes podem naturalmente gravitar em direção a um número - total de lucro líquido, por exemplo - é importante compreender e rever muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho de estratégia pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Para obter um plano de fundo, consulte o Tutorial do Trading Systems.)

A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas são listadas no lado esquerdo do relatório; Os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os comércios, longos comércios e negócios curtos.

Figura 1 - A "primeira página" de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho. As principais métricas identificadas neste artigo aparecem sublinhadas.

Além do resumo de desempenho visto na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas comerciais, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomado, incluindo a informação tal como o tipo de comércio (longo ou curto), a data ea hora, o preço, o lucro líquido, o lucro acumulado eo lucro do por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes para ver exatamente o que aconteceu durante cada comércio.

Um dos métodos mais rápidos de analisar o relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados comerciais de várias maneiras; A partir de um gráfico de barras mostrando lucro líquido mensal, para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todos os negócios no período, permitindo que os comerciantes para rapidamente verificar se ou não um sistema está cumprindo os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como gráfico de barras do lucro líquido mensal; O outro como uma curva de equidade. (Para saber mais, confira Charting Your Way To Better Returns.)